EAの相関関係

リスク分散のためにいくつかのEAを複数運用していますが、すべてのEAで利益(損失)が重なる場合が多い気がしています。

それがたまたまなのか、本当に複数EA運用がリスク分散になっているか相関係数を用いて確認してみました。

また、なるべくスプレッドによる運用コストを小さく抑えるために、使用する通貨ペアをドル円、ユーロドルのみに絞っていますが、通貨ペア分散の効果についてもチェックします。

相関係数とは

参考:

相関係数とは、2 種類のデータの関係を示す指標です。相関係数は無単位なので、単位の影響を受けずにデータの関連性を示します。

相関係数は -1 から 1 までの値を取ります。相関係数がどの程度の値なら 2 変数のデータ間に相関があるのか、という統一的な基準は決まっていませんが、おおよそ次の表に示した基準がよく用いられています。

相関係数から一方のEAで利益(損失)が出ている場合、もう一方のEAも利益(損失)が出やすいのか調べます。正の相関が強いとポートフォリオを組む意味はあまりなく、相関がない、または強い負の相関があるとポートフォリオの効果は大きくなります。

対象EA

集計方法

  • 期間は2008年1月1日~2017年12月31日
  • 1日、1週間の獲得pips数を集計
  • EAのパラメータはデフォルト設定

集計結果

日別EA相関関係

20180624_相関関係_日別

週別EA相関関係

20180624_相関関係_週別

複数EAで損失が重なるのはたまたま

ほとんどのEAペアで相関係数が0.02以下となっており、私が持っているEAは意外にも相関関係はほとんどないという結果になりました。

どうも損失が重なることが多いように感じていましたが、たまたまなようです。

通貨ペア間の相関は多少ある

日別でスキャルピングバニーとInstaFXの相関係数が0.23で弱い相関があり、他にも同じ通貨ペア同士のほうが相関がわずかに強くなっています。ユーロドルの通貨ペアを使用するEAを多く運用していること、スキャルピングバニーとInstaFXの相関関係が多少あることから、この2つのEAはロットを少し減らしたほうが全体の収益が安定しそうです。

使用する通貨ペアがことなるEAを多く運用したほうが分散効果は大きいですが、同じ通貨ペアを使用するEAばかりでも十分分散効果は享受できそうです。

相関関係の強いEAばかりにならないように注意する

私が今持っているEAは相関関係がほとんどないですが、今後運用するEAが増えてきたときに注意が必要です。相関関係が強いと収益(損失)が重なるため、分散効果はほとんどありません。同じようなポジションの取りかたのEAは相関関係も強くなりそうです。

新しくEAを購入したときはリスク、リターンだけでなく、他のEAとの相関関係をチェックしロット数の振り分けを決めていきたいです。