EAの運用開始

だいぶ間が空いてしまいましたが、EAの本運用を今週から開始しました。
原因は始める前にいろいろ調査したかったのもありますが、単に忙しかったのとロットを上げる勇気がなかっただけです。

運用中のEA

前回投稿より購入したEAが5個から8個に増えました。
しばらくはこれで運用したいと思います。

各EAのリスクとリターン

20181009_EAリスクリターン

  • 期間は2008年1月1日~2017年12月31日
  • 1週間の獲得pips数を集計
  • EAのパラメータはデフォルト設定

バックテストに使用したヒストリカルデータをMetaQuotes社のものからFXDDのものに変更したため、前回と数値が変わっています。使うヒストリカルデータによって全然変わるものなんですね・・・。

特にBeatrice DELTA2はMetaQuotes社のデータを使うとリターンが半分以下になりました。作者さんのバックテスト結果と比較するとまだ全然低いです(プロフィットファクタ1.93と比較し、私のバックテストでは1.39しか出ない)が、原因は分からず。

robozo-kunが最もリターンが高くなっていますが、リスクも高いからなのかフォワードテストの結果はよくありませんが、今後の成績に注目したいと思います。

各EAの相関関係

20181009_相関関係_週別

同じ作者さんの同じ通貨ペアを対象としたEAだけあり、スキャルピングレオとスキャルピングドラゴンの相関関係は高いです。

Beatriceは他のEAと違いスイングトレードがメインなので相関関係が低くなっています。
スキャルピングドラゴンとInstaFXの組み合わせが最も相関関係が低く(逆相関まではいきませんが)、この2つのEAはリターンも高いため、メインで使用するのがよさそうです。

ロット数の決定

いろいろ考えましたが、結局全EAロット数2.5で運用を開始しました。

今までの分析は何だったのかと思わなくはないですが、最小ロットでの検証結果がよくなかったためです。まだまだ勉強中なので、自分の中での理解がより深まったら配分をいじっていきたいと思います。