EAのリスクとリターン

現在私が試運転中のEAは以下の5つです。

各EAの平均リターンとリスクについて調べてみました。

リスクとリターンとは?

参考:

  • リターン
    投資の結果得られる収益のこと。
  • リスク
    投資においては「結果が不確実であること」を意味する。具体的には、収益(リターン)のばらつきを指す。

リターンは大きいほうがよく、リスクは小さいほうがよいですが、
一般的にはリスクが大きいとリターンも大きくなることが多いです。

EAのリスクとリターン

20180617_EAリスクリターン

  • 期間は2008年1月1日~2017年12月31日
  • 1週間の獲得pips数を集計
  • EAのパラメータはデフォルト設定

20180617_EAリスクリターン_グラフ

通貨ペアが違うことの影響

はじめに指摘しておきたいことは、このEAの比較はことなる通貨ペア同士をpips数で比較しているため、実際の収益同士の比較では同じにならないということです。

Flashes for USDJPY、スキャルピングレオはドル円、他はユーロドルを使用しています。

ユーロドルの方が1pipsあたりの利益/損失が大きいですが、日々レートが変わり、バックテスト上も常に変わっています。どう集計すればよいでしょうかね?こんごの課題です。

Flashes for USDJPY、EURUSDの違い

一番目を引いたのはFlashes for EURUSDのリスク、リターンの高さです。
Flashes for USDJPYと同じシリーズですが、意外にも収益性はことなります。パラメータのTakeProfit設定がEURUSDよりもUSDJPYのほうが大きいにも関わらずEURUSDのほうがリスクが高いため、ドローダウンが発生するリスクが高いように思います。一方でEURUSDは期待できるリターンも多いです。

Flashes for USDJPYよりもFlashes for EURUSDのロット数を小さくしたほうがバランスが取れてよさそうです。

リスク、リターンを参考にロット数を決める

一般的な金融商品はリスクが低いとリターンも低く、リスクが高いとリターンは高くなります。株や債券などいろいろな金融商品を組み合わせてポートフォリオを組み、リスク分散します。

EAについてもポートフォリオを組むことでリスク分散できますが、現物の金融商品と違いレバレッジを25倍までかけることができ、資金効率がよいです。

各EAのロット数を決めるにはリターンだけでなく、リスクも参考になります。リスクの小さいEAは大きなドローダウンが発生しない(?)ため、ロット数を大きくとることができます。リスクの大きいEAはリターンも大きいため資金効率がよいですが、ドローダウンも大きいためロット数は上げづらいです。以上の点と期待リターン、証拠金からロット数を考え中です。